terça-feira, 18 de agosto de 2009

VIX

O Chicago Board Options Exchange Volatility Index (VIX), índice que mede a volatilidade implícita média paga pelos especuladores por opções sobre o S&P500 subiu ontem quase 15%.

Mais importante ainda, a quebra em alta da LT descendente que vinha desde Outubro 2008 e o MACD deram um forte sinal de compra no gráfico semanal (cortesia do MarketWatch):



Este cenário era expectável pois o gráfico apresentava, desde Maio, uma importante divergência bullish do MACD relativamente ao preço. Nas próximas semanas é de esperar que o VIX se aproxime dos 33, a próxima resistência significativa...

Cumprimentos,

Dax Speculator